自作のは無理でした。
そもそもVB単体では外部のライブラリを使わないと追加できない機能だそうで、わざわざそこまでして改造する気はありません。

で。
FileZillaまたはWinSCPと例示されていたので、一応両方使ってみました。

FileZillaは使い勝手が悪いと事前に聞いてはいましたが、実際使ってみると…確かに使いづらい＞_＜
FFFTPもそんなにいいものではありませんでしたが、そこから乗り換えるにしてもかなりがっかりくるものです。

対して、WinSCPはかなりいい感触です。
フルカスタムされた自作ほどではありませんが、ほぼ理想と言っていいです。
欲を言えばスキンやボタン配置等をいじれたり、再接続試行のダイアログを非表示にできれば良かったなと。
# 外観は3タイプの「テーマ」から選べました。
# 本物のエクスプローラとは若干違いますけど、「システム」だとまあまあいい感じ。

やろうと思えばexeいじって調整できなくもないですけど。

ともあれ、思っていたような悲惨なことにはならなくて良かったです。
多分使っている内に、また色々と不満点が出てくるのだとは思いますけど。